一文分析美联储的压力测试是什么？

近期针对于美国银行的相继关闭，美联储决定进行一次压力测试，银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响，其中欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。这样介绍，也就能知道美联储的压力测试是什么？下面211Coin小编对其进行具体分析。

一文分析美联储的压力测试是什么？

压力测试是在2008年金融危机之后实施的，目的是确保美国银行体系能够抵御下一场危机，旨在帮助确保大型银行即使是在严重衰退的情况下也能够向家庭和企业放贷。他们还评估了在未来假设的经济衰退情景下估计的银行损失、收入、费用以及由此产生的资本水平(为损失提供缓冲)。

根据监管机构的设想，美国失业率将升至10%。美联储表示，压力测试并非预测，也不应被解读为对未来经济状况的预测。该测试还将涉及公司债市场的变化。

此前，美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)表示，美联储正在考虑做出改变，以考虑新形式的金融压力，作为对银行资本要求进行全面审视的一部分。

与去年相比，今年美国失业率将出现更大幅度的上升。该监管机构表示，这也导致房价下跌幅度更大、速度更快。2023年的测试将采用更高的起始利率水平。

美联储的压力测试的意义是什么？

压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中压力测试是最核心的工具。

压力测试在监管机构评估监管资本中有重要应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。

上文带大家一文分析美联储的压力测试是什么？去年美联储也进行过压力测试，预计损失将会达到千亿美元，而银行压力测试主要有以下五个步骤：首先是确定测试对象，即进行接受压力测试的机构的资产/负债组合，比如某银行的房地产开发贷款。接下来是识别影响该组合的主要风险因子，比如放假，之后是设计压力情景，比如房价下跌的幅度，然后是计算压力情景下相关指标可能出现的变动，最后一步是根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如针对某类可能出现的风险，制定应急预案。