美联储的压力测试范围是哪些机构？

美联储的压力测试主要是针对于美国银行所进行的简单测试，目的就是为了预计未来是会盈利还是亏损，目前已经有三十多家银行通过美联储的压力测试，测试结果显示，在两种假设全球经济严重衰退的情景下，从2020年第三季度至2022年第三季度，受测试的33家美国大型银行都将损失超6000亿美元，高于今年6月第一轮压力测试的损失额，该结果也能提醒美联储下一步是加息还是降息。讲解到这里，大家也就能知道美联储的压力测试范围是哪些机构？下文211Coin小编为大家详细分析。

美联储的压力测试范围是哪些机构？

压力测试主要是针对美国银行进行的措施，压力测试包括公司资本规划过程中涉及的决策程序和管理机制，包括风险管理、内部控制和公司治理。压力测试中发现的问题分为两类，紧急类问题(MRIAs)，需要公司在一个月之内提供答复，解释为什么发生这样的问题，和解决问题的方案和完成时间表，缓急类问题(MRAs)需要在三个月之内提供答复。问题解决后，需通过公司内部审计来检查相关问题解决的实际效果。美联储则会选择特定问题进行现场检查。

美联储会基于监管和公司的压力测试，审查公司在正常情景和极端情景下，未来九个季度的资本表现和资本率等指标预测变化。压力测试过程需在严格的生产环境系统中完成，不能利用 Excel 表格来进行计算，以避免计算错误，和人为变更输入变量和计算结果等情况发生。压力测试中用到的所有需要计算数量和提供判断的方法都叫做模型，且模型需要符合一套完整的模型风险管理办法。

例如所有的模型需建立模型文档，模型需要风控部门的独立的模型验证，所有的模型必须要进入生产系统，每年还需要对重要的模型重新进行验证。模型本身要有一定的有效性，然后根据有效性的大小，匹配不同的资本金来抵御模型的潜在风险。

美联储压力测试结果如何？

美联储在压力测试结果中说，在假设的极端不利经济环境下，包括摩根大通、高盛、美国银行、花旗、富国银行等在内的33家大型银行的资本抗压能力全部达标。

本次压力测试中假设的极端情形包括：严重的全球经济衰退，美国失业率上升5.75个百分点至10%，商业地产价格下跌40%，股票价格下跌55%。

美联储估计，在极端不利经济环境下，这些银行可能损失6120亿美元，但即使出现这种情况，他们仍有足够的能力向家庭和企业提供贷款，以维持经济运转。这比一年前估计的损失还要多出500亿美元。

美联储在一份声明中表示：“从设计上讲，今年的假设情况比2021年的测试更困难，包括严重的全球衰退。”

以上内容带大家了解美联储的压力测试范围是哪些机构？美联储从2009年开始对大型金融机构进行年度压力测试，以确保其面临经济衰退等不利状况时仍有足够资本维持运营，去年受疫情影响，美国经济前景面临巨大不确定性，美联储因此对大型银行进行了两轮压力测试，而且美联储还表示，明年第一季度，美国大型银行将可以根据过去一年的收入支付股息和回购股票，但不能超过限额。如果银行未盈利，则不能支付股息或回购股票。