反向合约套利是什么意思？通俗介绍反向合约套利

当大家看到反向合约套利的时候，应该也好奇它的概念究竟是什么，在此之前先来了解一下套利的含义，广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，但其实了解期货套的李最好方式就是了解相关案例，其中套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。讲到这，还没有介绍反向合约套利是什么意思？下文211Coin小编为大家通俗介绍反向合约套利。

通俗介绍反向合约套利

反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

如果合成的期货价格高于标的期货合约的价格，我们称之为正向套利，就是做多标的期货合约，同时做空合成的期货，从而达到套利的目的。如果合成的期货价格低于标的期货合约的价格，我们称之为反向套利，就是做空标的期货合约，同时做多合成的期货，从而达到套利的目的。

我们在做期货的时候，会关注期货相对于现货的升贴水幅度，我们做期权平价套利的时候同样也需要关注升贴水幅度。所以合成期货升水，就存在正向套利机会；合成期货贴水，就存在反向套利机会。升贴水的幅度越大，套利的利润空间也就越大。

正向套利和反向套利的区别

正向套利，就是当期市中某一个合约的近远期价格出现顺差时，我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约，两者的头寸数量相等，未来分别在近期合约进行买入交割，并将资金转换成相应的实物，从而实现预定的利润额。

正向套利是跨期套利的一种，一般根据所买卖的交割月份以及买卖方向的差异，跨期套利可以分为正向套利、反向套利以及蝶式套利。正向套利的原理就是：当前远月合约和近月合约的价差大于持仓成本时，就可进行套利，收益即是两者的差。它具有三个巨大的优越性：无风险、固定收益率高、兑现性好。

反向套利是什么，就是当期市中某一个合约的近远期价格差偏离成本区间的下限时，我们在同一时间内以某一低价格买入远期合约、以某一高价格卖出近期合约。

以上内容为大家介绍了反向合约套利是什么意思？在了解完币圈套利之后，大家也可以简单了解一下股市套利的基本信息，当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会，当然了如果大家还不清楚的话，也可以到211Coin网站进行具体了解。